ANNUAIRE

LLEO Sébastien

Finance PhD, Mathematics
Domaine(s) de spécialisation:

- Gestion de portefeuille, Contrôle stochastique et analyse stochastique, Optimisation stochastique de portefeuilles for gestionnaires d'actifs, fonds de pension et compagnies d'assurance, Science des données, apprentissage statistique et apprentissage machine appliqués à la finance, Finance comportementale, Gestion des risques financiers, Produits dérivés

Biographie:

Sébastien Lleo est professeur associé au Département Finance de NEOMA Business School en France, et actuellement directeur des programmes doctoraux de NEOMA Business School, où il dirige le PhD in Management et le DBA établi en partenariat avec Shanghai Jiaotong University (Chine). Il est également tuteur pour le Certificate in Quantitative Finance (CQF) chez FitchLearning au Royaume-Uni, et siège au Steering Commitee du CQF Institute. Sébastien était auparavant chercheur associé à Imperial College London au Royaume-Uni, a travaillé pendant sept ans dans le secteur financier au Canada, et a réalisé des missions de consulting sur les projets de gestion des risques et de répartition de l'actif au Canada et au Royaume-Uni. Il a également occupé un poste de professeur visitant à Frankfurt School of Finance and Management en Allemagne et a été chercheur principal sur le projet RISK PERFORM - financé conjointement par la Région Champagne-Ardenne et l'Union Européenne. Ses principaux intérêts de recherche portent sur la gestion de portefeuille, le contrôle stochastique et l'analyse stochastique, la science des donnés et l'apprentissage machine appliqués à la finance, la gestion des risques et l'évaluation d'actifs.  Ses articles ont été publiés entre autre dans SIAM Journal of Control and Optimization, Quantitative Finance, SIAM Journal on Financial Mathematics, International Journal of Forecasting, Financial Markets, Institutions & Instruments et Journal of Portfolio Management. Il est également l'auteur de plusieurs chapitres de livres, une monographie sur la gestion des risques pour le compte de la Research Foundation of the CFA Institute et est co-auteur de deux livres “Risk-Sensitive Investment Management” avec M. Davis , et “Stock Market Crashes Predictable and Unpredictable and What to do About Them” avec W. T. Ziemba et M.  Zhitlukhin. Il a présenté ses recherches lors de conférences et séminaires en Europe, Amérique du Nord et en Asie Pacifique. Sébastien est actuellement éditeur en charge des revues de livres pour Quantitative Finance. Sébastien est titulaire d'un PhD in Mathematics de Imperial College London (UK), du MBA de l'Université d'Ottawa (Canada), et diplômé du Programme Grande Ecole de Reims Management School (France). Il est également un Chartered Financial Analyst (CFA), Certified Financial Risk Manager (FRM), Professional Risk Manager (PRM), et CQF alumnus.

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